金融工程-慧博研报资讯

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华鑫证券-定量策略周观点总第170周：是时候增配一点黄金了-250713

　　▌本周建议一览　　核心观点：本周全球风险资产继续轮动，比特币创历史新高，美股、德股、日股或震荡或调整；关税层面再有波折，但大美丽法案，以及中国反内卷提升企业盈利和ROE预期，...[详细]

2025-07-14 分享者：che****xx 作者：吕思江，马晨评级：页数：16 页

国金证券-量化信用策略：久期策略扛跌测试-250713

　　一、组合策略收益跟踪　　本周模拟组合收益下滑，而信用风格组合回撤普遍低于对应利率风格。利率风格组合中，产业超长型、城投短端下沉策略回撤偏小，周度收益分别达到-0.1%、-0....[详细]

2025-07-13 分享者：zhy****23 作者：尹睿哲，李豫泽评级：页数：11 页

民生证券-量化周报：阻力已突破，空间打开-250713

　　择时观点：阻力已突破，空间打开。当下流动性还未确认上行，分歧度保持下行，景气度继续上行，三维择时框架继续满仓。从技术形态来看，沪深300已突破关键阻力线，距离下一阻力线有约5%...[详细]

2025-07-13 分享者：sc***t 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

天风证券-金融工程：量化择时周报，关键指标如期触发，后续如何应对？-250713

　　关键指标如期触发，后续如何应对？　　上周周报(20250706)认为：短期市场突破震荡上轨，格局改变指标（均线距离突破3%）有望在下周触发，但考虑时间进入业绩披露和关税的关键...[详细]

2025-07-13 分享者：Jen****ow 作者：吴先兴评级：页数：5 页

财通证券-量化选股策略周报：沪深300增强今年超额收益9.8%-250713

　　本周市场指数表现：截至2025-07-11，本周上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.78%，沪深300上涨0.82%，大部分指数呈上涨趋势。　　我们基于深度学习框架构建a...[详细]

2025-07-13 分享者：huan******008 作者：缪铃凯评级：页数：8 页

太平洋证券-金工ETF点评：行业主题ETF单日净流入25.25亿元；金融地产拥挤度激增-250711

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出24.12亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+12.28亿元）、科创板50ETF（+2.54亿元）、A...[详细]

2025-07-13 分享者：QQ***A 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

国投证券-情绪与预期博弈，或以震荡为主-250713

　　本期要点：情绪与预期博弈，或以震荡为主　　上期提到，势仍重于术，支持上升的“势”的技术证据比支持拐点的“术”的技术证据应该要多，所以或最多有小级别的技术调整，但整体趋势仍有望...[详细]

2025-07-13 分享者：相逢***歌作者：杨勇评级：页数：7 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准1.35%-250713

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-07-13 分享者：刘**州作者：吴先兴评级：页数：6 页

国投证券-金融工程定期报告：情绪与预期博弈，或以震荡为主-250712

2025-07-13 分享者：3**5 作者：杨勇评级：页数：7 页

华西证券-金融工程专题报告：使用投资雷达把握行业轮动机会-250711

　　本篇报告的目标是提出一套简单、直观、有效的行业轮动方法体系，使得投资者能够以可视化的方式实时观察行业走势状态，并得到对未来投资机会的提示。　　本文使用行业指数的价格与成交金额...[详细]

2025-07-13 分享者：花落***去作者：张立宁，杨国平评级：页数：29 页

东方证券-因子周报：Trend风格持续领衔，单季净利同比增速因子表现出色，建议继续关注成长趋势资产-250713

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Size风格上。单季净利同比增速是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现...[详细]

2025-07-13 分享者：sea****ao 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

国投证券-情绪与预期博弈，或以震荡为主-250712

2025-07-13 分享者：you****tk 作者：杨勇评级：页数：7 页

东方证券-分红对期指的影响：IH及IF深度升水，IM贴水显著收敛，关注大盘短期正向套利机会-250711

　　研究结论　　根据我们的最新预测模型，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数7月合约的分红点数分别为11.39、12.54、4.21、6.08。若考虑空头对冲并持有...[详细]

2025-07-12 分享者：hel****11 作者：刘静涵，杨怡玲评级：页数：9 页

国投证券-行稳致远的超额收益捕手：银河沪深300指数增强投资价值分析-250712

　　沪深300指数（000300.SH）投资价值简介　　编制方法：由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司...[详细]

2025-07-12 分享者：乔**杨作者：杨勇评级：页数：14 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场呈现反转风格，大宗交易组合超额收益显著-250712

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子和估值因子分别获取正收益0.48%、0.26%；市值因子和盈利因子分别获取负收益-0.24%、-0.42%，市场...[详细]

2025-07-12 分享者：y15****46 作者：祁嫣然，张威评级：页数：12 页

国信证券-主动量化策略周报：成长风格强势，四大主动量化组合本周均战胜股基指数-250712

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益0.95%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.11%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益7.36%，相对偏...[详细]

2025-07-12 分享者：east******age 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：成长因子表现出色，中证1000指增组合年内超额14.45%-250712

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.30%，本年超额收益7.76%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.31%，本年超额收益9.3...[详细]

2025-07-12 分享者：Len****10 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

国金证券-ChatGPT热点挖票系列：稳定币产业链与领涨股-250711

　　摘要　　近期“稳定币”概念火爆，核心驱动因素在于全球相关政策的催化。本质上来说，稳定币也是一种虚拟加密货币，但因其锚定法定货币的特征，使得其币值较为稳定，因此成为虚拟货币流通...[详细]

2025-07-12 分享者：pj25******208 作者：高智威评级：页数：5 页

天风证券-因子跟踪周报：波动率、Beta因子表现较好-250712

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1月特异度、bp三年分位数、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较好，股息率、季度roa、季度毛利率等因子表现较差；最近一...[详细]

2025-07-12 分享者：lz***b 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？ -250712

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指数PE、...[详细]

2025-07-12 分享者：ran****hu 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

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