金融工程-慧博研报资讯

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太平洋证券-申万一级通信偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260928

　　模型概述　　设计原理：本策略在原有偏离修复模型基础上引入回调型分档止损机制。模型假定标的价格走势相对参考标的存在反复的偏离-回归循环，通过统计历史回撤确定买入阈值。在触发买入...[详细]

2026-09-28 分享者：HUAN******123 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

山西证券-金工因子周报：Barra风格因子市场追踪-260928

　　投资要点：　　风格因子相关性　　波动率、动量与Beta三角结构内部出现微调，价值与波动率、流动性的负相关持续维持，风格宽度始终无法有效扩宽。盈利因子向中大市值倾斜已成结构性...[详细]

2026-09-28 分享者：Powe******rbo 作者：黎鹏评级：页数：6 页

开源证券-大类资产配置研究系列（17）：行业时序择时框架，从适用性识别到多策略模型-260925

　　基于市场量价和交易行为构建行业择时框架　　本文以30个申万一级行业为研究对象，从时序角度出发，围绕趋势动量、成交活跃度、流动性、羊群效应、拥挤度、情绪扩散、资金流和投资者关注...[详细]

2026-09-28 分享者：yy牛****咖啡作者：魏建榕评级：页数：20 页

太平洋证券-申万一级食品饮料偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260928

2026-09-28 分享者：as9****f2 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-260928

　　◆市场表现：2026年9月24日,各宽基指数（表1）全部下跌超过-1%，其中创业板指（-2.68%）和中证1000（-2.26%）跌幅最大。当年涨跌情况，创业板指（2.68%）...[详细]

2026-09-28 分享者：aswh******ant 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：右侧等待或是当前市场更优解-260926

　　市场核心观点：　　本周（2026.09.21-2026.09.24，下同）A股市场震荡回落，房地产、煤炭、医药领涨行业指数，有色金属、通信、电力设备及新能源领跌。情绪面方面，...[详细]

2026-09-26 分享者：Mif****ng 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

东吴证券-金工定期报告：低波动信号延续，价格修复仍待确认-260925

　　本周点评　　低波动信号延续，价格修复仍待确认：9月21日至24日，上证50、沪深300、中证500和中证1000分别下跌0.63%、1.51%、2.25%和1.53%，周四跌...[详细]

2026-09-25 分享者：lsj****10 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：19 页

华西证券-PB~ROE模型周度仓位观点-260925

　　PB-ROE模型方法　　根据时间序列PB-ROE模型计算残差，模型残差是市场实际估值超出基本面合理估值的部分，即实际估值相对于合理估值的偏离，将其定义为PB-ROE估值偏离度...[详细]

2026-09-25 分享者：zfe****du 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

华西证券-本周哪些行业有追涨和抄底机会？-260925

　　当前观点　　结合趋势、资金流两个维度寻找本周(2026/9/28-2026/9/30)具有追涨与抄底机会的行业。　　本周有追涨机会的行业：通信。　　本周有抄底机会的行业：...[详细]

2026-09-25 分享者：ali****bi 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

太平洋证券-申万一级银行偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260924

2026-09-25 分享者：勤**习作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

太平洋证券-申万一级有色金属偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260924

2026-09-25 分享者：246****26 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

财通证券-金融工程市场周报：市场冲高回落，公募指增超额持续走强-260925

　　核心观点　　本周市场指数表现：截至2026-09-24，本周上证指数下跌0.60%，深证成指下跌2.37%，沪深300下跌1.51%，市场冲高回落，小微盘、红利指数抗跌。　...[详细]

2026-09-25 分享者：Zz***d 作者：缪铃凯，韩乾，姚远超评级：页数：13 页

国信证券-主动量化策略周报：微盘股领涨，优基增强及成长稳健组合年内排名主动股基前15%-260925

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.03%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.53%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益26.79%，...[详细]

2026-09-25 分享者：牡**雪作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：超额收益持续修复，中证1000增强组合年内超额21.62%-260925

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.24%，本年超额收益11.74%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.53%，本年超额收益14...[详细]

2026-09-25 分享者：pa***y 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

国信证券-金融工程日报：沪指缩量回调，红利风格韧性凸显、双创承压明显-260924

　　市场表现：20260924市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。纺织服装、煤炭、银行、家电、电力公用事...[详细]

2026-09-24 分享者：qiul******ing 作者：张欣慰，李子靖评级：页数：16 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第262期）-260924

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2026年9月24日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为8.3...[详细]

2026-09-24 分享者：vm1****82 作者：张欣慰评级：页数：12 页

国金证券-行业轮动双周度跟踪：多主线分散配置-260922

　　截至2026/09/18，本期模型沿周期（煤炭、有色金属、公用事业)，金融地产《房地产、非银全融）与科技制造（电子）多主线均街配置。房地产升至第一，归内于一致预胡与动量，ETF...[详细]

2026-09-24 分享者：zxz****00 作者：高鹤文，冯思诗评级：页数：1 页

太平洋证券-金融工程点评：申万一级综合偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260923

2026-09-24 分享者：郭**恒作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

太平洋证券-申万一级煤炭偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260923

2026-09-24 分享者：7894******d权威作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-260924

　　◆市场表现：2026年9月23日,各宽基指数（表1）除了中证2000（0.03%）外全部下跌，其中沪深300（-0.6%）和创业板指（-0.6%）跌幅最大。当年涨跌情况，创业板...[详细]

2026-09-24 分享者：sum****ou 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

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