金融工程-慧博研报资讯

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开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2026年10月）-261002

　　多资产配置观点：看多短债、偏股低估转债、黄金资产　　债券久期择时：模型预测未来三个月水平因子上升，斜率因子陡峭化，曲率因子增凸，推荐持有1年期短久期债券。　　转债配置：“百...[详细]

2026-10-03 分享者：su***g 作者：魏建榕，王志豪，蒋韬评级：页数：13 页

国信证券-主动量化策略周报：双创板块大幅调整，成长稳健组合年内排名主动股基前14%-261003

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-4.39%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.96%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2026-10-03 分享者：quk****17 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，中证1000增强组合年内超额21.92%-261003

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.29%，本年超额收益11.84%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.23%，本...[详细]

2026-10-03 分享者：hibo******bao 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：市场观望情绪浓厚-261003

　　市场核心观点：　　本周（2026.09.28-2026.09.30，下同）仅3个交易日，A股市场先抑后扬，行业周度表现多呈现回落，房地产、医药、银行领涨；通信、电子、机械领跌...[详细]

2026-10-03 分享者：chao******ndi 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

太平洋证券-形态相似度行业轮动策略动态跟踪-260930

　　报告摘要　　形态匹配与策略框架　　行业在走强前夕的超额收益序列常呈现出某些结构特征，且在不同行业与时期重复出现。提取历史上行业走强前的对数超额收益序列片段构建模板库，通过动...[详细]

2026-10-02 分享者：gfc****15 作者：刘晓锋，马自妍评级：页数：8 页

太平洋证券-金融工程指数量化系列——高值偏离修复增强策略1-260930

　　1、高值偏离修复增强策略（基础型）　　高值偏离修复增强策略（基础型）-突破模式（后文简称基础突破型）：　　1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲...[详细]

2026-10-01 分享者：che****ll 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：30 页

太平洋证券-形态相似度行业轮动策略动态跟踪-260929

　　形态匹配与策略框架　　行业在走强前夕的超额收益序列常呈现出某些结构特征，且在不同行业与时期重复出现。提取历史上行业走强前的对数超额收益序列片段构建模板库，通过动态时间规整算法...[详细]

2026-09-30 分享者：yej****u7 作者：刘晓锋，马自妍评级：页数：8 页

国信证券-金融工程日报：沪指震荡微涨，医药板块领涨-260930

　　市场表现：20260930规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。医药、食品饮料、银行、农林牧渔、钢铁行业表现较好...[详细]

2026-09-30 分享者：jul****30 作者：张欣慰，李子靖评级：页数：16 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第263期）-260930

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2026年9月30日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为9.4...[详细]

2026-09-30 分享者：破**狼作者：张欣慰评级：页数：12 页

光大证券-AI投研做减法——结论收敛、信息验证和逻辑自洽三大输出端skill-260930

　　核心观点　　AI平权的是“获取信息的动作”，不是信息价值本身——被攻破的是接入层与公开行情，护城河正向上游的治理、实时、合规与独家数据迁移。　　AI不必然创造阿尔法，但必然...[详细]

2026-09-30 分享者：1367******428 作者：王开评级：页数：39 页

源达信息-A股时间衰减与换手率加权信号的特征及组合表现：历史收益信号如何加权？-260930

　　投资要点　　历史收益信号与次月收益总体呈负向排序关系，不同加权方式下的反转表现有所差异。　　本报告考察不同加权方式下历史收益信号的后续收益特征及组合表现。以原始1个月复合收...[详细]

2026-09-30 分享者：cui****17 作者：吴起涤评级：页数：15 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-260930

　　◆市场表现：2026年9月29日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中中证2000（0.78%）和中证500（0.5%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证500（-0.35%）跌幅最小，...[详细]

2026-09-30 分享者：slf****59 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2026年9月）-260930

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2026年9月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-1.45%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比因...[详细]

2026-09-30 分享者：str****py 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：12 页

西南证券-机器学习因子选股月报（2026年10月）-260930

　　GAN_GRU因子：基于前期报告《量价时序特征挖掘模型在深度学习因子中的应用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以来表现...[详细]

2026-09-29 分享者：sz***2 作者：郑琳琳，祝晨宇评级：页数：13 页

国信证券-金融工程日报：沪指缩量收涨，地产、传媒板块爆发-260929

　　市场表现：20260929大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。房地产、传媒、有色...[详细]

2026-09-29 分享者：249****69 作者：张欣慰，李子靖评级：页数：16 页

太平洋证券-申万一级汽车偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260929

　　模型概述　　设计原理：本策略在原有偏离修复模型基础上引入回调型分档止损机制。模型假定标的价格走势相对参考标的存在反复的偏离-回归循环，通过统计历史回撤确定买入阈值。在触发买入...[详细]

2026-09-29 分享者：Jas****08 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

太平洋证券-申万一级农林牧渔偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260929

2026-09-29 分享者：rain******ght 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-260929

　　投资要点：　　◆市场表现：2026年9月28日,各宽基指数（表1）全部下跌超过-1%，其中创业板指（-4.53%）和中证1000（-3.65%）跌幅最大。当年涨跌情况，中证5...[详细]

2026-09-29 分享者：月影***2 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

太平洋证券-申万一级医药生物偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260928

2026-09-28 分享者：xuji******9@s 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

国信证券-金融工程日报：沪指低开低走，双创再度承压、价值风格占优-260928

　　市场表现：20260928市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。石油石化、农林牧渔、银行、煤炭、食品饮...[详细]

2026-09-28 分享者：simi******uge 作者：张欣慰，李子靖评级：页数：16 页

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